Estratégia de média móvel e estocástica

Médias móveis: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Sênior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers dos preços são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar qualquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado por comerciantes para identificar que o momentum está deslocando em uma direção e que um movimento forte está aproximando provavelmente. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, que é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e Faixa Média Móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este é geralmente o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão: O que aconteceria se você continuasse acrescentando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dito ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível a média é a pequenas variações de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências de tendências de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança atravessa acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e de reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais é que algum do ganho é desistido e poderia levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo conforme você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Esta estratégia envolve traçar duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma taxa percentual específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão assistir a essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média center. Forex Swing Trading Estratégia 8: (Simple Moving estratégia de negociação média com 5SMA, 10 SMA, Stocástico amp RSI indicadores Moving média de negociação Em forex pode ser muito rentável, especialmente se o mercado está tendência muito bem. Na plataforma de negociação metatrader (MT4), existem 4 tipos diferentes de médias móveis: médias móveis Simples ou em suma, SMA exponencial Moving Averages ou EMA Smoothed Moving Averages (SM) Amp Linear Weighted Moving Averages Nós não vamos entrar em detalhes técnicos de como calcular a média móvel formulablah blah blah, porque este não é o ponto desta página O que você precisa em seus gráficos FOREX Dois valores de SMA simples 5 amp 10 Indicador Estocástico, ajustes 14,3,3 e nível 20 amp 80 (nível 20 é considerado mercado de sobrevenda e nível 80 é considerado mercado de sobrecompra) Indicador RSI, período de configurações9 Aqui estão alguns tra importantes Ding dicas para a estratégia de negociação média móvel simples: o 5sma é uma média móvel rápida simples 10sma é uma média móvel lenta simples, quando 5simple média móvel atravessa a 1osimple média móvel para a parte superior, isso pode indicar que uma tendência de alta se formou. O oposto também é verdadeiro: se 5simple média móvel atravessa a 10simple média móvel para a desvantagem, isso pode significar uma tendência de baixa formada. O indicador de forex estocástico é usado para indicar se o mercado está sobrevendido (se estiver abaixo da linha de nível de 20) ou sobre-comprado (se estiver acima da linha de 80 níveis). O indicador RSI é um indicador forex utilizado para medir a força da tendência. RSI deve estar acima do nível 50 para uma tendência a ser considerado forte. (Regras de negociação abaixo) SO EM RESUMO, HERES O QUE SIGNIFICA as médias móveis simples nos ajudam a identificar uma nova tendência o mais cedo possível quando ele se forma (quando o cruzamento simples de média móvel acontece) o indicador estocástico é para determinar se é adequado para entrar em um Comércio depois que as médias móveis simples cruzaram-se, se o mercado overbought ou oversold (recorde os níveis 2080, ok) O indicador de RSI é uma ferramenta de confirmação adicional que seja usada determinar se a tendência for forte ou não. Se RSIgt50, então a tendência é forte. Agora que você sabe a lógica por trás do método de média móvel simples e todos os indicadores forex, que prazo é mais adequado para a negociação deste sistema de negociação TEMPO QUADROS NECESSÁRIOS PARA COMERCIO O SIMPLES MUDANÇA MÉTODO DE NEGOCIAÇÃO FOREX MÉDIA Sugerido prazos de negociação com esta média móvel simples Estratégia é de 4 horas ou os quadros de tempo diários. Lembre-se que, dependendo do período de tempo que você escolher, suas perdas de parada pode ser menor de maior. SIMPLES MOVIMENTO MÉDIO MÉTODOS DE NEGOCIAÇÃO REGRAS Regras de negociação para entradas curtas (venda) espere até 5sma cruza 10sma para o relógio de descida e aguarde o próximo castiçal que se forma após a passagem média simples cruzamento. Uma vez que este castiçal fecha Olhar para baixo e ver se o indicador Estocástico acima do nível 80 ou começou a cabeça para baixo abaixo do nível 80, se esse for o caso, então você não está feito ainda. Você precisa do cheque mais uma coisa: o indicador RSI. Verifique se o indicador RSI está na ou acima da linha de 50 níveis. Se tanto o indicador estocástico confirma o condtion oversold eo RSI está em 5o ou acima do nível 50, em seguida, colocar uma ordem stop vender pelo menos 3-5 pips sob a baixa desse castiçal. Basta esperar para o preço para quebrar abaixo da baixa de que o castiçal para acionar a sua ordem stop venda. Para parar a perda, se você está negociando no cronograma diário, você precisa colocar em qualquer lugar de 50-100 pips parar de perder. A perda de parada será muito menor se você está negociando nas cartas 4hr. Para fazer exame de lucros heres o que você pode fazer: mantenha manter seu comércio até que um sinal de troca oposto seja dado assim que você sae de seu comércio. Ou você pode definir o seu lucro alvo de lucro em 3 vezes o que você arriscou em pips, por exemplo, vamos dizer que você arriscou 50 pips para um comércio de venda e quando você atingir 150 pips lucro, você sair. (150 pips lucro é 3 vezes os 50 pips que você arriscou) para a gestão do comércio, você pode continuar a mover stop loss acima picos inferiores subseqüentes como preço continua a mover para baixo tão eficazmente bloqueio em seu lucro como preço move favoravelmente. Regras de Negociação para Longas Entradas (Comprando): Então, nós cobrimos as regras de venda de simples média móvel de negociação do sistema de negociação, o que sobre as regras de compra Bem, é exatamente o oposto do que você acabou de ler acima: espere 5ema para atravessar 10eama para O lado positivo, em seguida, verifique o seu indicador Estocástico forex para certificar-se de sua condição de sobrevendido (abaixo de 20 ou pelo menos apenas título acima de 20 nível), em seguida, verifique o seu indicador RSI para confirmar se o seu nível de 50 ou acima de 50 que indicaria uma forte tendência . Uma vez que tudo está tudo alinhado upmoving média cruzar sobre verificar Estocástico oversold verificar RSI em torno de 50 nível ou acima de 50 Cheque Em seguida, coloque você comprar parar ordem 3-5 pips acima do alto o castiçal. Parar a perda deve ser lugar em qualquer lugar de 50-100 pips de distância, isso depende de sua estrutura de tempo de negociação também. Tomar lucro é semelhante ao de venda, mas fazer exatamente o oposto. Pergunte a qualquer comerciante técnico e ele ou ela vai dizer-lhe que o indicador direito é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso em um padrão de preços de ações. Mas qualquer coisa que um indicador certo pode fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores de cortesia pode fazer melhor. Este artigo visa incentivar os comerciantes para procurar e identificar um simultâneo bullish MACD crossover, juntamente com um crossover estocástico de alta e, em seguida, usar isso como o ponto de entrada para o comércio. Emparelhamento do estocástico e MACD Procurando dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultou neste emparelhamento do oscilador estocástico ea divergência de convergência média móvel (MACD). Essa equipe trabalha porque o estocástico está comparando um preço de fechamento de ações com sua faixa de preço ao longo de um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis divergentes e convergentes entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada ao seu potencial máximo. (Para obter uma leitura de fundo sobre cada um desses indicadores, consulte Conhecendo os osciladores: estocástica e uma cartilha no MACD.) Trabalhando o estocástico Existem dois componentes no oscilador estocástico. O K eo D. O K é a linha principal indicando o número de períodos de tempo eo D é a média móvel do K. Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como ela vai reagir em diferentes situações é mais importante. Por exemplo: gatilhos comuns ocorrem quando a linha K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevendido. E é um sinal de compra. Se o K atinge um pico abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor desça abaixo de 80. Geralmente, se o valor de K sobe acima do D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estejam abaixo 80. Se estiverem acima deste valor, a garantia é considerada sobrecompra. Trabalhando o MACD Como uma ferramenta de troca versátil que pode revelar o momento do preço. O MACD também é útil na identificação da tendência de preços e direção. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente rampa até a vantagem comerciantes. Se um comerciante precisa determinar a força da tendência e direção de um estoque, sobrepondo suas linhas de média móvel para o histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma MACD.) Cálculo MACD Para trazer este indicador oscilatório que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um simples cálculo do MACD. Subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) de um preço de segurança de uma média móvel de 12 dias de seu preço, um valor indicador oscilante entra em jogo. Uma vez que uma linha de gatilho (a EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem de negociação. Se o valor de MACD for mais elevado do que o EMA de nove dias, então é considerado um crossover de média movente bullish. É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD: Foremost é a observação de divergências ou um crossover da linha central do histograma, o MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e oportunidades de venda abaixo. Outra é notar os cruzamentos de linha média móvel e sua relação com a linha central. Identificar e Integrar Crossovers Bullish Para ser capaz de estabelecer como integrar um crossover bullish MACD e um crossover estocástico bullish em uma estratégia de tendência de confirmação, a palavra bullish precisa ser explicado. (Para mais, veja Trading The MACD Divergence. No mais simples dos termos, bullish refere-se a um sinal forte para preços continuamente de aumentação. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida atravessa uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo aumentos adicionais de preços. No caso de um MACD de alta, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio e também quando a linha MACD for de um valor maior do que a EMA de nove dias, também chamada de linha de sinal MACD. A divergência bullística de stochastics ocorre quando o valor de K passa o D, confirmando uma volta provável do preço. Crossovers em ação: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Abaixo está um exemplo de como e quando usar um estocástico e MACD duplo cruz. Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se movimentaram em sincronia ea cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico. Você pode notar que há alguns casos em que o MACD eo estocástico estão próximos de cruzar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico deste tamanho, mas quando você olha mais de perto, você verá que eles realmente não cruzam dentro de dois dias um do outro, que era o critério para configurar esta varredura . Você pode querer alterar os critérios para incluir cruzamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo. É importante entender que alterar os parâmetros de configuração pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada. Que ajuda um comerciante evitar um whipsaw. Isso é conseguido usando valores mais altos nas configurações de período de intervalo. Isso é comumente referido como suavizar as coisas. Os comerciantes ativos, naturalmente, usam prazos muito mais curtos em suas configurações de indicadores e fazem referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços. A Estratégia Primeiro, procure os crossovers bullish ocorrer dentro de dois dias de se. Lembre-se de que ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de dupla-cruz, idealmente o crossover ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para capturar um movimento de preço mais longo. E preferivelmente, você quer o valor do histograma para ser ou mover-se mais altamente do que zero dentro de dois dias de colocar seu comércio. Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, como a alternativa poderia criar uma indicação falsa da tendência de preço ou colocá-lo em tendência de lado. Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta. A vantagem Esta estratégia dá aos comerciantes uma oportunidade de manter-se para um melhor ponto de entrada no uptrending estoque ou para ser mais seguro que qualquer tendência de baixa é realmente inverter-se quando a pesca de fundo para o longo prazo detém. Esta estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite. A Desvantagem Com todas as vantagens que qualquer estratégia apresenta, há sempre uma desvantagem para a técnica. Porque o estoque geralmente leva mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre com menos freqüência, então você pode precisar de uma cesta maior de ações para assistir. Truque do comércio O estocástico e MACD cruz duplo permite que o comerciante para alterar os intervalos, encontrando óptimos e consistentes pontos de entrada. Desta forma, ele pode ser ajustado para as necessidades de ambos os comerciantes ativos e investidores. Experimente com ambos os intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinharão de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que funcionam melhor para seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. Conclusão Separadamente, o oscilador estocástico e o MACD funcionam em diferentes premissas técnicas e trabalham sozinhos. (Leia Ride The RSI Rollercoaster para mais informações sobre este indicador). Comparado ao stochastic, que ignora choques de mercado, o MACD é uma opção mais de confiança como um único indicador negociando. No entanto, assim como duas cabeças, dois indicadores são geralmente melhores do que um O estocástico e MACD são um emparelhamento ideal e pode proporcionar uma experiência melhorada e mais eficaz de negociação. Para obter mais informações sobre o uso do oscilador estocástico e do MACD em conjunto, consulte Estratégia Combinada de Força de Energia das Forças. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida.