Média móvel ehlers

Desenvolvido por John Ehlers, o MESA Adaptive Moving Average é um indicador de tendência técnica que, de acordo com seu criador, se adapta ao movimento de preços com base na variação da taxa medida pelo Hilbert Transform Discriminator. Esse método de adaptação apresenta uma média rápida e uma média lenta, de modo que a média móvel compósita responde rapidamente às mudanças de preço e mantém o valor médio até o proximo bar8217s fechar. Ehlers afirma que, devido ao recuo da média8217s, é lento, você pode criar sistemas de negociação com tradições quase sem whipsaw. Abaixo você pode ver o indicador plotado em uma plataforma de negociação. Fonte do gráfico: VT Trader Basicamente, o indicador se parece com duas médias móveis, mas em vez de se curvar em torno da ação de preço, o MESA Adaptive MA se move de uma maneira de escada à medida que o preço rooteia. Produz duas saídas, MAMA e FAMA. FAMA (seguindo a média móvel adaptativa) é um resultado da aplicação da MAMA na primeira linha MAMA. O FAMA é sincronizado no tempo com o MAMA, mas seu movimento vertical vem com um atraso. Assim, os dois don8217t cruzam, a menos que ocorra uma mudança importante na direção do mercado, resultando em um sistema de cruzamento médio móvel que está praticamente livre de negócios de whipsaw, de acordo com Ehlers. O MESA Adaptive Moving Average é usado como uma substituição das médias móveis tradicionais. Como tal, o MAMA e o FAMA podem ser negociados, assim como as médias móveis ordinárias. Primeiro, eles atuam como fortes áreas de apoio e resistência e o preço tenderá a se recuperar do contato. Isso faz retrocessos para as áreas de entrada MAMA e FAMA apropriadas com tendências. Em segundo lugar, os cruzamentos entre a MAMA ea FAMA, que se assemelham a uma cruz dourada ou à morte, também são amplamente comercializados. Quando a MAMA atravessa o FAMA abaixo e as bordas mais altas, isso significa que o mercado provavelmente continuará a subir, gerando um sinal de compra. Por outro lado, quando a MAMA atravessa o FAMA de cima e as bordas mais baixas, isso implica que o mercado está mais baixo e provavelmente continuará a fazê-lo, gerando um sinal de entrada curto. O MESA Adaptive Moving Average, assim como as médias móveis tradicionais, pode ser usado como um indicador autônomo, mas também em conjunto com outros indicadores, que normalmente são combinados com SMA e EMAs para melhorar sua tomada de decisão. Fundada em 2017, o Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeira precisa e real. Nosso site está focado em segmentos principais em ações, moedas e commodities dos mercados financeiros e explicação detalhada e interativa de eventos e indicadores econômicos chave. Divulgação de Risco Financeiro O BinaryTribune não será responsável pela perda de dinheiro ou por qualquer dano causado pela dependência das informações contidas neste site. 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O exemplo abaixo mostra esse indicador plotado em um gráfico de preços. Ehlers MESA Adaptive MA A MESA Adaptive Moving Average é um indicador de tendência que se adapta ao movimento de ação de preço com base na taxa de variação de preço conforme medido pelo Hilbert Transform Discriminator. Este indicador gerará um sinal comercial quando os dois MAs se cruzarem. As negociações devem ser executadas na direção das médias MESA. Este método apresenta uma MA rápida e um MA lento, de modo que a média composta segue rapidamente as mudanças de preços e mantém o valor médio até o próximo fechamento do castiçal ocorrer. Este indicador é menos propenso a whipsaws em comparação com as médias móveis originais. Isto é devido à sua fórmula utilizada para calcular a taxa de mudança em relação ao movimento de preços. Oferta de bônus em breve não disponível, última chamada para obter até 5.000 bônus 30 dólares Bônus de fidelidade gratuito até 6.67 por lote negociado Como uma conta de Forex Real parece ser até 6.67 dólares de bônus por cada lote negociado Forex Trading Accounts Área de membros - Retirar e depositar OptionsFractal Adaptive Moving Average (FRAMA) FRAMA significa Fractal Adaptive Moving Average e nós classificamos como uma Média de Mudança Adaptativa Normal (LAMA). Criado por John F Ehlers (veja seu artigo original ou o artigo da edição de 2005 da Análise Técnica de Stocks e Commodities 8211 Fractal Adaptive Moving Medias), utiliza Geometria Fractal na tentativa de ajustar dinamicamente seu período de suavização para se adequar à mudança de ação de preço ao longo do tempo. A teoria do FRAMA é extremamente inteligente, mas teorias inteligentes don8217t garantem bons resultados, por isso estamos colocando o conceito no ringue para o 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216. Mas antes de avançarmos, é importante que entendamos o que estamos testando. Então, vou explicar como o FRAMA funciona, embora eu deva admitir que está um pouco acima da educação de matemática em que não prestei atenção na escola. Além disso, juntamos uma planilha de Excel gratuita que contém a Média de Mudança Adaptativa Fracionada para que você possa testá-la por si mesmo. (Se você preferir ignorar as matemáticas, então vá para os resultados de teste concluídos aqui 8211 É FRAMA Efetivo) FRAMA Tópicos Como funciona o FRAMA Primeiro, o FRAMA aproveita o fato de que os mercados financeiros são fractal. Uma forma fractal é dito ser áspero ou fragmentado e pode ser dividido em partes, cada uma das quais é pelo menos semelhante a uma cópia de tamanho reduzido do original. Exemplo: Você pode ver algo estranho sobre o gráfico abaixo. Sem ser informado, você sabia que a metade esquerda do gráfico acima era de 5 anos de barras mensais e a metade direita era de 15 dias em barras de 30 minutos. Provavelmente não, porque os movimentos de preços aparentam Semelhante, independentemente do período em que os estamos visualizando. Essa característica é chamada de auto-semelhança e define uma forma fractal. Ao encontrar a Fractal Dimension ou o 8220D8221, obtemos uma indicação de quão completamente um Fractal parece preencher o espaço enquanto um zooms para escalas mais finas e mais finas. Pense nisso desta maneira: um gráfico de estoque é muito grande para ser um dimensional, mas muito fino para ser bidimensional, de modo que a Fractal Dimension é uma leitura entre um e dois. (Para uma visão mais profunda em Fractals e 8220D8221, leia esta postagem 8211 The Fractal Dimension) O FRAMA identifica a Dimensão Fractal dos preços ao longo de um período específico e, em seguida, usa o resultado para adaptar dinamicamente o período de suavização de uma média móvel exponencial. Encontrando a Dimensão Fractal de uma Forma Para encontrar a Dimensão Fractal 8220D8221 de uma forma que a cobrimos com um número 8220F8221 de objetos pequenos que são de vários tamanhos 8220S8221: Log D (F2 F1) Log (S1 S2) Para quem gosta de mim quem Didn8217t prestar atenção na classe de matemática 8216Log8217 é abreviação de Logarithm e é o poder que um número precisa ser elevado para produzir um dado resultado. Salvo indicação em contrário, o número de base é 10, portanto: 103 10 10 10 Depois dessa lição de matemática rápida, calcule a Fractal Dimension para um segmento de linha de 10 metros de comprimento. Primeiro selecione duas pequenas dimensões, como S1 1 metro e S2 0,1 metros. Ao colocar caixas desses tamanhos no segmento de linha, podemos ajustar 10 do tamanho de um metro e 100 do tamanho de 0,1 metros. Então, F1 10 e F2 100. Portanto: D Log (F2 F1) Log (S1 S2) D Log (100 10) Log (1 0.1) D Log (10) Log (10) Como D 1 revelamos que o Fractal existe Totalmente em uma Dimensão que faz sentido porque a forma medida era apenas uma linha plana. Para um segundo exemplo em vez de uma linha plana, use um quadrado que seja 10 x 10 metros. Mantendo S1 e S2 o mesmo, agora obtemos F1 100 e F2 10,000, portanto: D Log (F2 F1) Log (S1 S2) D Log (10,000 100) Log (1 0,1) D Log (100) Log (10) Como D 2 Revelamos que o Fractal preencheu completamente duas dimensões, o que faz sentido, pois a forma medida era um quadrado e um quadrado exige que existam duas dimensões. Infelizmente, os preços das ações carecem dessa regularidade, mas ainda são similares. Então, para descobrir o 8220D8221 dos preços das ações, devemos medir a Dimensão Fractal medida em diferentes escalas. Cobrir uma curva de preços com uma série de pequenas caixas é muito pesado, mas porque as amostras de preços são uniformemente espaçadas (cada barra é 1 dia, 1 semana, 10 min, etc.) Ehlers decidiu que a inclinação média da curva poderia ser usada como uma estimativa Da contagem da caixa. Isso é muito menos complicado do que parece que a inclinação é encontrada simplesmente tomando o preço mais alto durante um período menos o menor preço durante esse período e dividindo o resultado pela quantidade de períodos. Chamaremos esta medida 8220HL8221, portanto: HL (Max (Alto, N) 8211 Min (Baixo, N)) N Precisaremos encontrar a medida 8220HL8221 (inclinação) durante o primeiro semestre, segundo semestre e comprimento total de 8220N8221 para Nos ajude a encontrar 8220D8221, limpe como lama Como calcular uma média móvel adaptável Fractal Começa com o preço Fechar. Depois disso, o FRAMA é calculado de acordo com a seguinte fórmula: FRAMA FRAMA (1) (Fechar 8211 FRAMA (1)) Você notará que isso é o mesmo que a fórmula para uma média móvel exponencial (EMA): EMA EMA (1) ( Fechar 8211 EMA (1)) Mas o Alpha em um EMA é 2 (N 1) por isso permanece constante durante o FRAMA EXP (W (D 8211 1)), tornando-o adaptado à medida que a Fractal Dimension muda. EXP é conhecido como Exponential Function, é como Log, mas em vez de uma base assumida de 10, tem uma base de 8220e8221. Então x Log (10x) e x EXP (ex) onde 8220e8221 é aproximadamente 2.718281828. Confuso ainda 8220e8221 é um número único porque a inclinação de sua curva é 1 quando x 0 e resolve o problema de interesse composto. Não sabia que havia um problema com interesse composto. Eu também não. Você vê se você investir 1 a uma taxa de juros de 100 calculada anualmente, no final do primeiro ano você terá 2 simples. Mas se você compilar o interesse durante o ano, fica um pouco mais complicado. Quando o interesse é composto a cada 6 meses, você pode encontrar o resultado do ano, multiplicando 1 por 1,5 duas vezes, então 1,00 1,52 2,25. Se o interesse for composto trimestralmente, então o resultado é 1.00 1.254 2.44, e mensalmente é 1.00 1.083312 2.613035. Observe como cada vez que você aumenta a freqüência de composição, você obtém um resultado maior Este é o problema de interesse de 8216composto8217. No entanto, se você investir 1 com um retorno de 100 por ano e o interesse é composto constantemente, então o resultado é 8216e8217. Se um número 8220Y8221 tiver uma variável aleatória com uma distribuição normal, EXP (Y) possui uma distribuição log-normal. Os preços das ações são ditos Log-Normal, portanto EXP é usado para relacionar a Fractal Dimension com o Alpha. Continue lendo isso fará mais sentido logo8230 O que é Log-Normal e por que descreve os preços das ações (Em teoria) a variação percentual para alcançar possíveis preços futuros das ações no final de um período é normalmente distribuída. Essa é a mudança resultará em um retorno positivo ou negativo e 95 dos resultados devem cair dentro de dois desvios padrão s da média. (Na realidade, as mudanças de preços não são normalmente distribuídas 8211 Michael Stokes explica Fat Tails) Os preços possíveis que resultarão dessas mudanças podem variar de zero e infinito. Isso ocorre porque um estoque can8217t cai mais de 100, pois isso resultaria em um preço negativo, mas pode mais do que duplicar. Portanto, os preços dizem ser Log-Normal. Este conceito realmente me confundiu no começo, mas uma imagem valia 1000 palavras, então: Para mostrar que os preços das ações são aproximadamente Log-Normal, eu calculo a mudança de preço em relação ao ano anterior nos últimos 10 mil dias no Dow. Em teoria, estes resultados são normalmente distribuídos, por isso, ao encontrar o seu EXP e traçar a frequência de cada resultado, o gráfico acima revela os preços de fechamento mais prováveis ​​para o Dow em um ano. Agora, se um número 8220Y8221 for Log-Normal, o Log (Y) será Normalmente Distribuído. Então, se os preços das ações são, de fato, Log-Normal, depois, levando o Log das mudanças de preços no gráfico acima, devemos obter algo que se parece com uma curva de sino: acima, você pode ver uma curva de sino (tudo isso é feio) que exibe A probabilidade de qualquer chance de porcentagem no Dow no próximo ano entre -20 e 25. Então, espero que isso explique o que Log-Normal é e porque é uma característica dos preços das ações8230 Aqui termina a aula de matemática. Como calcular uma média móvel adaptativa Fractal 8211 Continua FRAMA FRAMA (1) (Fechar 8211 FRAMA (1)) EXP (W (D 8211 1)) D (Log (HL1 HL2) 8211 Log (HL)) Log (2) HL1 (Máx. (Alta, N..N) 8211 mín. (Baixa, N..N)) N HL2 (máx. (Alta, n) 8211 mín. (Baixa, n)) N HL (máx. (Alta, n) 8211 min. Baixo, N)) NN FRAMA Período, deve ser um número par. W -4.6 (Definido por Ehlers, mas pode ser alterado) Consulte: FRAMA modificado) Se Alpha lt 0.01, em seguida, Alpha 0.01 Se Alpha gt 1, em seguida, Alpha 1 Finding The Fractal Dimension, Examples Vamos dar uma olhada em alguns preços teóricos de ações e o Fractal resultante Dimensão: Acima são três curvas de preço, agora vamos calcular o 8220D8221 para cada lugar onde 8220N8221 100. D (Log (HL1 HL2) 8211 Log (HL)) Log (2) Para 8216Curve A8217, a gama completa é repetida em ambas as metades do gráfico Por isso existe completamente em duas Dimensões e D 2. Para 8216Curve B8217, apenas metade do intervalo é repetida em cada metade do gráfico, portanto, existe entre uma e duas Dimensões ou especificamente D 1.58. O intervalo para 8216Curve C8217 não é repetido entre as duas metades do gráfico, portanto, existe em apenas uma Dimensão e D 1. Como a Dimensão Fractal 8220D8221 afeta o Período de Suavização 8220N8221 O FRAMA adapta-se entre ser um Fast ou Slow EMA baseado Na Dimensão Fractal dos preços das ações. Ehlers projetou o EMA mais lento possível para ter aproximadamente 200 períodos de duração e o mais rápido para ter um período de uma ou em outras palavras seja igual ao preço em si. Então, para as três curvas do nosso exemplo anterior, vejamos como o 8220D8221 muda 82208221 e como isso afeta o 8220N8221 ou o período de suavização da EMA resultante: EXP (W (D 8211 1)) N (EMA) (2 8211) (conjunto Ehlers 8220W8221 como -4.6, mas pode ser alterado. Veja: FRAMA modificado) Quando D 2 como com 8216Curve A8217 o resultado é um EMA lento de 198 períodos, enquanto que quando D 1 como com 8216Curve C8217 o resultado é um EMA rápido de um período ( O próximo preço em si). 8220 Esta estrutura adaptativa segue rapidamente grandes mudanças no preço e muda lentamente quando os preços se encontram em uma zona de congestionamento.8221 8211 John Ehlers Modificado O FRAMA Ehlers configurou rígidamente o FRAMA para mudar entre um EMA rápido de 1 período (vamos chamá-lo FC) e um lento EMA de 198 dias (vamos chamá-lo SC). Mas, porque vamos entrar no FRAMA no 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216, eu queria definir especificamente o 8220FC8221 e o 8220SC8221 de minha escolha. Agradecimentos especiais ao Prospectus 8211 8220 Real Rocket Scientist, Wanna-be Trader8221 por sua ajuda nesta seção, não se esqueça de se inscrever no seu blog e segui-lo no Twitter. Então, ao invés de ajustar 8220W8221 como -4.6 como Ehlers fez, vamos fazer W LN (2 (SC 1)). Isso resulta em um FRAMA que muda entre um 8220FC8221 de 1 e um 8220SC8221 de sua escolha. Por exemplo, onde SC 200, W -4.61015. Ehlers, obviamente, arredondou isso, portanto, seu ajuste de -4,6. O que é LN e por que usamos isso para encontrar 8220W8221 LN é uma abreviatura para 8216Natural Logarithm8217 e é o inverso de EXP, então, se EXP (1) x então LN (x) 1. Como o EXP é usado para relacionar a Fractal Dimension ao Alpha , LN é usado para encontrar 8220W8221. Agora, para configurar o Fast MA ou o 8220FC8221 de sua escolha, simplesmente tome o período EMA resultante 8220N8221 e ajuste-o para se ajustar ao novo intervalo. Por exemplo, se o SC 100 e o N 50 resultante, mas em vez do padrão SC 1, queremos mudá-lo para o SC 20, a seguinte fórmula revelará o 8220Novo N8221: Novo N ((SC 8211 FC) ((Origem N 8211 1) (SC 8211 1))) FC Novo N ((100-20) ((50 8211 1) (100 8211 1))) 20 Novo N (80 (49 99)) 20 Isso é facilmente convertido de novo em Alfa: Novo 2 (Novo N 1) Regras adicionais FRAMA modificadas: SC Sua escolha de uma média lenta gt FC FC Sua escolha de uma média rápida de velocidade SC Se Alpha lt 2 (SC 1) e Alpha 2 (SC 1) Se Alpha gt 1 Então Alpha 1 FRAMA (N-1) SUM (CLOSE, H) HH EVEN (((SC 8211 FC) 2)) FC Se N-1 lt EVEN (((SC 8211 FC) 2)) FC então H N-1 FRAMA Excel File Nós reunimos uma planilha do Excel que contém o FRAMA e disponibilizamos o download GRATUITO. Ele contém uma versão básica do John Ehlers FRAMA e da nossa versão modificada, juntamente com uma fantasia que se ajustará automaticamente às configurações que você especifica. Encontre-o no seguinte link, perto da parte inferior da página, em Downloads Indicadores técnicos: Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA). Por favor, deixe-me saber se você achar útil. FRAMA e uma média móvel simples Fracasso Adaptativo Resultados médios móveis do teste Testamos o FRAMA através de 300 anos de dados em 16 mercados globais, veja os resultados agora, é o FRAMA efetivo. . . Michael Stokes explica por que 8211 Fat Tails