Wednesday 22 November 2017

How to trade oil futures opções


Como comprar opções de petróleo. As opções de petróleo crus são o derivado de energia mais negociado na NYMEX, um dos maiores mercados de produtos derivados do mundo. O subjacente a essas opções não é realmente o petróleo em si, mas os futuros de petróleo bruto Os tipos de opções americanas e européias estão disponíveis nas opções do NYMEX American que permitem ao detentor exercer a opção a qualquer momento ao longo de sua maturidade, são exercidas em Contratos de futuros subjacentes Assim, um comerciante que está, por exemplo, muito tempo sobre a chamada americana opções de petróleo bruto coloca longa posição curta sobre o contrato de futuros de petróleo bruto subjacente. Assim, a tabela resume as opções de opções americanas que uma vez exercido resultados no respectivo subjacente Futuros posição mostrada na segunda coluna. American óleo cru opção position. After exercício de petróleo opções. Long opção de chamada. Por exemplo, Vamos supor que em 25 de setembro de 2017, um trader chamado Helen assume uma posição de chamada longa em opções de petróleo bruto americano em fevereiro 2017 Futuros ao preço de exercício de 90 por barril Em 01 de novembro de 2017, o preço de futuros de fevereiro de 2017 é de 96 por Barril e Helen quer exercer suas opções de compra Ao exercer as opções, ela iria entrar em uma posição de futuros de fevereiro de 2017 longo ao preço de 90 Ela pode optar por esperar até expirar e aceitar a entrega do petróleo bruto bloqueado ao preço de 90 Por barril, ou ela pode fechar a posição de futuros imediatamente para bloquear 6 96-90 por barril Tendo em conta que um contrato de opção de petróleo bruto é de 1.000 barris, o 6 por barril deve ser multiplicado por 1000, chegando assim a um salário de 6.000 - off da posição. O tipo europeu de opções de petróleo são liquidados em dinheiro Note que, contrariamente às opções americanas, as opções europeias só podem ser exercidas na data de vencimento Ao expirar uma opção de call put o valor será a diferença Entre o preço de liquidação do preço de exercício subjacente do Crude Oil Futures eo preço de liquidação do preço de exercício do Crude Oil Futures subjacente multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Por exemplo, suponha que em 25 de setembro de 2017 Helen, o trader Entra em posição de longo call em opções de petróleo bruto europeu em fevereiro de 2017 futuros de petróleo a um preço de exercício de 95 por barril e que a opção custa 3 10 por barril Unidades de contrato de futuros de petróleo bruto são 1.000 barris de petróleo Em 1 de novembro de 2017, O preço do petróleo bruto é de 100 barril e Helen deseja exercer as opções. Depois de fazer isso, ela recebe 100-95 mil 5.000 como pagamento da opção. Para calcular o lucro líquido da posição, precisamos subtrair os custos das opções O prêmio que a opção de opção de longo paga para a opção de opção de curto no início da transação de 3.100 3 1 1000 Assim, o lucro líquido da opção de posição é 1,900 5.000 - Tures. Options contratos dar titulares posições longas o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o subjacente, dependendo se a opção é chamada ou colocar Assim, as opções têm um perfil não linear de risco-retorno que é melhor para os comerciantes de petróleo bruto que Preferem proteção contra downside O mais um detentor de opção de petróleo bruto pode perder é o custo do prêmio de opção que é pago ao vendedor de escritor de opção Contratos de futuros, no entanto, não dão essa oportunidade de contratar lados, uma vez que têm um risco linear e retorno Perfil Os comerciantes de futuros podem perder toda a posição durante um movimento adverso do preço subjacente. Traders que não desejam se preocupar com a entrega física que pode exigir um monte de trabalho de papel e procedimentos complexos podem preferir opções de petróleo para futuros de petróleo Mais especificamente, São liquidados em dinheiro - o que significa que uma vez que as opções são exercidas, o titular da opção recebe o pay-off positivo na forma de dinheiro Neste caso, a entrega e aceitação são n O negociante que tem posição curta em um contrato de futuros deve entregar 1000 barris de petróleo bruto no vencimento e a posição comprada deve aceitar a entrega. Onde o preço do petróleo bruto é negociado no NYMEX, no entanto, A exigência de margem inicial de futuros é maior do que o prêmio exigido para a opção em futuros semelhantes, posições de opção oferecem alavancagem extra, liberando parte do capital necessário para a margem inicial Por exemplo, imagine que NYMEX requer 2.400 como uma margem inicial para um fevereiro de 2017 Contrato de futuros de petróleo bruto que tem um subjacente de 1000 barris de petróleo bruto No entanto, podemos encontrar uma opção de petróleo bruto em fevereiro 2017 futuros que os custos 1 barril 2 Assim, um comerciante pode comprar dois contratos de opção de petróleo que custaria exatamente 2.400 2 2 1 1.000 e representam 2000 barris de petróleo bruto No entanto, vale a pena notar que o preço mais baixo das opções será refletida no moneyness das opções. Em contraste com t A posição de futuros, as opções de opção de venda de longo prazo não são posições de margem e, portanto, não exigiria qualquer margem inicial ou manutenção e, portanto, não desencadear um call de margem Isso, por sua vez permite que o comerciante posição opção longa para melhor sustentar flutuações de preços sem qualquer liquidez adicional Exigência O comerciante deve ter liquidez suficiente para suportar flutuações de preços a curto prazo Long opção contratos ajudam a evitar this. Traders têm a oportunidade de coletar prémios vendendo, assim, assumindo riscos elevados opções de petróleo bruto Se os comerciantes não esperam que os preços do petróleo bruto para mudar fortemente Qualquer direção para cima ou para baixo, as opções de petróleo criar uma oportunidade para eles para ganhar um lucro por escrito venda de opções de petróleo out-of-the-money Lembre-se que uma posição de opção curta recolhe o prémio e assume o risco Assim venda out-of-the - Opções de dinheiro, seja ela chamada ou colocada, vai permitir que eles lucram com a cobrança de prêmios se a opção acabar contratos de Futuros fora de uso por natureza Não incluem quaisquer pagamentos antecipados, portanto, eles não oferecem esse tipo de oportunidade para os comerciantes. Traders que procura proteção contra a queda na negociação de petróleo bruto pode querer negociar opções de petróleo bruto que são negociados principalmente no NYMEX Em troca da opção de petróleo premium pago inicialmente Além disso, os comerciantes de opções de longo prazo não enfrentam chamadas de margem que exigem que os comerciantes tenham liquidez suficiente para apoiar a sua posição opções europeias são ideais para os comerciantes que desejam liquidação em dinheiro. A quantia máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de Retorna para um determinado valor ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como o Banking Act, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, famílias e do setor sem fins lucrativos. O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, Índia A rúpia é composta de 1.Crude Petróleo Futures Trading Basics. Crude Petróleo futuros são padronizados, contratos negociados em bolsa em que o comprador do contrato concorda em tomar a entrega, a partir do vendedor, uma quantidade específica de petróleo bruto, por exemplo, 1000 barris em um Preço predeterminado em uma data de entrega futura. Crude Oil Futures Exchanges. You pode negociar futuros de petróleo em New York Mercantile Exchange NYMEX e Tóquio Commodity Exchange TOCOM. NYMEX preços do petróleo Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e centavos por barril e são negociados em Lote tamanhos de 1000 barris 42000 litros. NYMEX Brent Crude Oil futuros são negociados em unidades de 1000 barris 42000 galões e os preços do contrato são cotados em dólares e centavos p Er barrel. TOCOM Os preços futuros do petróleo são cotados em yen por quilolitro e são negociados em tamanhos de lote de 50 kilolitros 13210 gallons. Exchange Nome do produto. Crude Oil Futures Trading Basics. Consumers e produtores de petróleo bruto pode gerenciar o risco de preço do petróleo bruto através da compra E venda de petróleo bruto futuros Os produtores de petróleo podem empregar um hedge curto para bloquear um preço de venda para o petróleo bruto que produzem, enquanto as empresas que necessitam de petróleo bruto pode utilizar uma longa cobertura para garantir um preço de compra para a commodity que eles precisam. Também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do petróleo bruto Os especuladores compram futuros de petróleo quando acreditam que os preços do petróleo subirão Inversamente, venderão petróleo bruto Futuros quando eles pensam que os preços do petróleo bruto vai cair. Saiba mais sobre petróleo bruto opções de futuros Trading. Ready para começar a negociação Futures. To comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor t Chapéu pode lidar com futuros trades. OptionsHouse é um verdadeiro comerciante da Comissão de Futuros que oferece um acesso simplificado para os mercados de futuros em taxas de contrato extremamente razoável. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, Gap de preços de ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você está muito Otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto . Também conhecido como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um relativamente curto pe Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir no próximo Microsoft Leia mais. Dividendos de caixa emitidos por ações têm grande impacto sobre seus preços de opção Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar Um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberto, a alternativa Leia on. Some ações pagar dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando As ações antes da data de ex-dividendo Leia on. To obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário tomar em maior risco A mais comum w Ay para fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre a colocar A paridade de chamada de pagamento é um princípio importante no preço das opções, identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Price, em 1969 Ela afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de greve e data de vencimento, e vice-versa Leia mais. Na negociação de opções, você pode observar o uso de certos alfabetos gregos como delta Ou gamma ao descrever os riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como os gregos Read on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque usando um techniqu E são conhecidos como fluxos de caixa descontados. Leia mais. As opções de petróleo bruto são explicadas. As opções de petróleo bruto são contratos de opções em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de petróleo cru. O detentor de uma opção de petróleo tem o direito, mas não a obrigação de assumir um longo No caso de uma opção de compra ou de uma posição curta no caso de uma opção de venda nos futuros subjacentes de petróleo bruto ao preço de exercício. Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de vencimento. Crude Oil Option Os contratos de opção de petróleo estão disponíveis para negociação em NYMEX. NYMEX New York Mercantile Exchange preços do petróleo Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e centavos por barril e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 1000 barris 42000 galões de petróleo bruto. NYMEX Opções Brent Petróleo Bruto são negociados em tamanhos de contrato de 1000 barris 42000 galões e os seus preços são cotados em dólares e centavos por barril. Exchange Nome do Produto. Underlying Contrato Size. Call e Put O Ptions. Options são divididos em duas classes - chamadas e puts Crude petróleo opções de compra são comprados por comerciantes que estão otimistas sobre os preços do petróleo bruto Traders que acreditam que os preços do petróleo bruto vai cair pode comprar opções de venda de petróleo bruto em vez. A única maneira de negociar opções A venda da opção é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes da opção profissional Estratégias mais complexas da troca da opção igualmente conhecidas como spreads podem também ser construídas comprando e vendendo simultaneamente opções. Opções do óleo de Crridge contra o óleo cru Futurespared à compra outright de Os preços subjacentes de petróleo bruto, opções de petróleo oferecem vantagens, tais como alavancagem adicional, bem como a capacidade de limitar potenciais perdas. No entanto, eles também estão desperdiçando ativos que tem o potencial de expirar sem valor. Leveragepared adicional para tomar uma posição sobre o petróleo bruto subjacente Futuros, o comprador de uma opção de petróleo bruto ganha alavancagem adicional, uma vez que o prêmio Uma margem necessária para abrir uma posição nos futuros de petróleo cru subjacente. Limitar Perdas Potenciais. Como as opções de petróleo bruto só conceder o direito, mas não a obrigação de assumir a posição subjacente de petróleo bruto, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prémio pago Para comprar a opção. Usando opções sozinho, ou em combinação com futuros, uma escala larga das estratégias pode ser executada para cater ao perfil de risco específico, ao horizonte de tempo do investimento, à consideração do custo e ao outlook na volatilidade subjacente. Options têm um lifespan limitado e são submetidos Para os efeitos da decadência do tempo O valor de uma opção de petróleo bruto, especificamente o valor de tempo, é corroído afastado como o tempo passa No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, decadência tempo pode ser transformado em um aliado se optar por ser um vendedor De opções em vez de comprá-los. Saiba mais sobre petróleo bruto opções de futuros Trading. Ready para começar a negociar Futures. To comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que pode lidar com negociações de futuros. Options House é um verdadeiro comerciante da Comissão de Futuros que oferece um acesso simplificado aos mercados de futuros em taxas de contrato extremamente razoável. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo Após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você é muito otimista sobre um determinado estoque para A longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que ele é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto Leia mais. Também conhecido como opções digitais , As opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia on. If você está investi Ting o estilo de Peter Lynch, tentando prever o multi-bagger seguinte, a seguir você quereria encontrar para fora mais sobre LEAPS e porque eu os considero ser uma opção grande para investing no Microsoft seguinte Leia. Os dividendos do mercado emitidos por ações têm Grande impacto sobre os preços das suas opções Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir um spread bull call para um potencial de lucro semelhante Mas com exigência de capital significativamente menor No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberto, a alternativa Leia mais. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações em mar Gin Leia on. Day opções comerciais podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e Como ele pode ser usado como um indicador de contrarian Leia on. Put-call paridade é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu papel, A Relação Entre Pôr e Preços de Chamada, em 1969 Ele afirma que o prémio de uma chamada Opção implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de greve e data de vencimento, e vice-versa Leia mais. Na negociação de opções, você pode observar o uso de determinados alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições Como o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia em.

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