Estratégia de troca de opções diárias

Minha estratégia simples para opções de negociação Intraday Eu raramente me deparo com um comerciante que não negociou opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. I8217ve sido negociado desde 1980 e foi ao mesmo tempo um dos maiores comerciantes de opções na indústria de corretagem até o acidente de 1987, o que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador, e era. Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, sou um comerciante de futuros SampP. Eu tenho negociado e seguindo os futuros do SampP desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor, os futuros SampP 500. Saiba como trocar opções com ConnorsRSI com o Guia de Estratégia de Novas Opções da Connors Research. À venda aqui. O futuro SampP 500 da década de 19808217 foi muito diferente dos futuros que conhecemos hoje. Devido ao boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte da negociação feita hoje é tudo eletrônico em vez de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados irão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia. Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 am 8211 3:00 pm CT (9:30 am 8211 4:00 pm EST) aqui nos EUA Como os mercados são baseados em 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e compreende melhor a maneira como os nossos mercados serão realizados com base no modo como o mundo trocou. Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã CT6: 00 am ET) para começar a obter a direção dos mercados que atravessam a Europa e entrando nos EUA abertos. O E-mini SampP Futures (E Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros SampP neste dia, e o meu, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente 24 horas por dia. A direção em que o E-mini (o termo usado para os futuros E-mini SampP) está sendo negociada dá sinais de como os mercados dos EUA se abrirão. Embora as opções de equidade não possam ser negociadas até as 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), posso começar a configurar minha estratégia comercial com base no que o E-mini realizou durante a noite. A maioria dos estoques (cerca de 70) se moverá na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os Estados Unidos abre às 8:30 da manhã CT (9:30 am ET), eu sei se a maioria dos estoques vai abrir para baixo ou para cima de acordo com o que o E-mini fez durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA se abre, os EUA chegam a 8220vote8221 na direção dos mercados mundiais. Por isso, eu gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma troca de opções. Isso dá ao mercado americano um tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA. Para negociar opções, uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro chamadas ou coloca vendas. Se o mercado estiver indo para baixo, eu vendo chamadas ou comprar puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e aguardar a deterioração. A Apple é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que rastreiam muito bem com o E-mini (por esse motivo, vou usá-lo como exemplo neste artigo). O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (ESM9). Embora os estoques tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendem com o E-mini. Como dito anteriormente, eu gosto de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o 8220noise8221 fora do mercado. Eu então olho para onde o E-mini está negociando com base em sua abertura (para cima ou para baixo) e na direção geral do mercado para o dia, e veja se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua abertura. Se assim for, eu comprarei uma chamada em dinheiro, ou primeiro golpe fora do dinheiro, se encaminhando mais alto, ou coloquei se estiver indo mais baixo. Em seguida, darei ao mercado 30 minutos para ver se a direção que eu negociei está certa. Em caso afirmativo, paro na metade do valor que paguei pela opção, ou seja, 8211 Se eu comprei a opção para 5,00, paro em 2,50. Se o mercado se virou e não estou sendo pago, sairei da posição e busque outra oportunidade mais tarde. Se o comércio estiver indo em minha direção, então vou reavaliar isso às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Se o mercado reverte, então eu sai. Se o mercado continuar na minha direção, eu permaneço com o comércio e mudei minha parada apenas para o outro lado do aberto em cerca de 10 centavos e depois procurei reavaliar o comércio às 2:30 da manhã (3:30 da tarde) antes O mercado fecha. O gráfico 3 mostra a Apple e o E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência em 9:30 da manhã (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e negociava em torno de 128-129 às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A greve mais próxima teria comprado a chamada de Apple em 130 de junho. O Gráfico 4 é a chamada Apple 130 de junho (APV FF) que você poderia ter entrado em torno de 4.20-4,30. Às 10:00 da manhã CT (11:00 am ET) estava negociando às 4,35 estava suspenso. Neste momento, uma parada protetora seria colocada às 2.10 e deixada para reavaliação às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Às 13:00 da tarde, a chamada foi negociada em 5,65 e a parada foi ajustada para 2,40 (10 centavos abaixo do aberto de 2,50) e para a esquerda para ver onde estava às 14:30 da tarde CT (3:30 pm ET). O mercado retrocedeu um pouco e a chamada foi às 5h10, que estava 55 centavos abaixo, onde era às 13:00 da tarde CT, então o comércio teria sido retirado naquele momento com um lucro de 80 cêntimos. Este é apenas um exemplo de um estoque que pode ser negociado ao longo do dia. Se eu puder entrar em um comércio às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET), vou olhar para entrar depois da 1:00 da tarde CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento indo para o fechamento. Usar a direção dos futuros para obter a tendência muda as chances a seu favor de receber o pagamento. Existem muitas ações por aí, apenas verifique se elas se apresentam com o E-mini antes de usá-las dessa maneira. Negociação feliz Tom Busby é fundador da DTI e pioneiro na indústria comercial como um educador mundialmente reconhecido. Ele assume um assunto complexo, os mercados globais e coloca-o em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de comerciantes e investidores. Com pontos de convidado em Bloomberg e CNBC, o Sr. Busby também é o autor de dois livros mais vendidos, Ganhando o Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é um membro do Chicago Mercantile Exchange Group e atuou como negociador e corretor de títulos profissionais desde 1977. Comentário OI Strategies OI Education Premier Investor Ultimate Investor Couch Potato Trader LEAPS Trader Option Writers Começando Market Wrap 5:18:10 PM EDT 1262017 New All Time Highs Por Thomas Hughes O mercado recuou ligeiramente dos novos máximos de fechamento de todos os tempos, mas não antes de estabelecer novos máximos de todos os dias intra-dia. In Play Updates and Reviews 8:28:48 PM EDT 1262017 Compradores Faded Away Por Jim Brown Enquanto os comerciantes não conseguiram continuar suas formas de compra, não havia venda. Index Wrap 11:00:59 PM EDT 1212017 Agora volte ao comércio regular Por Jim Brown Com o risco do evento de inauguração atrasado, o mercado deve retornar ao normal. O único problema para os comerciantes é determinar qual normal nós vamos conseguir. Novas jogadas atualizações Novas peças 9:54:05 PM EDT 1262017 Varejista Funk Por Jim Brown Dificilmente um dia diz que algum varejista não denuncia vendas mais baixas e a perspectiva do setor é sombria. In Play Updates and Reviews 9:31:01 PM EDT 1262017 Stutter Step Por Jim Brown As pequenas capitulações mal participaram da manifestação nos dois dias anteriores e foram mais fracas na quinta-feira. Atualizações Novas atualizações Atualizações do comerciante de batatas do sofá 8:22:13 AM EDT 1282017 Atualização do fim de semana por Dot Hazlin Os investidores fazem uma pausa para a causa depois que os mercados atingiram novos recordes. Novas publicações Atualizações Boletim de opções Newsletter 1:16:20 AM EDT 1272017 Vazamento de vazamento Por Jim Brown O mercado tem um sério vazamento de volatilidade com o VIX em níveis recordes. Estratégia de negociação de opções diárias: gráficos, notas, uma nova adição A resposta ao meu diário A estratégia de negociação de opções tem sido realmente irresistível. Recebo toneladas de e-mails e comentários todos os dias sobre isso. Eu faço o meu melhor para responder as perguntas o mais rápido possível, porque eu entendo que definitivamente há uma curva de aprendizado envolvida. Espero que você esteja descobrindo que a estratégia funciona muito bem. Você pode ler meus dois artigos anteriores sobre a estratégia aqui (mais recente) e aqui (primeiro na série). Minha estratégia usa os cinco indicadores a seguir para aproveitar os níveis de sobrevenda e sobrecompra extrema, permitindo que o comerciante entre e saia de um comércio em um curto período de tempo: Bollinger Bands - Eu uso o 12,2,2 como meus parâmetros, ou seja (12 ) Como a média móvel simples (NYSE: SMA) e desvio padrão, (2) como o desvio padrão da banda superior e (2) como o desvio padrão da banda inferior. Como uma preferência pessoal, não vou começar a pensar em fazer um comércio até ver que a ação de preço atual se move abaixo da banda inferior (chamadas) ou acima da banda superior (puts), mas este é apenas um dos indicadores necessários para fora de Cinco (5) total. Índice de Força Relativa - Eu uso um comprimento de doze (12). O RSI é um indicador que mostra quando um estoque está em níveis de sobrecompra e sobrevenda. Tem uma faixa de 0-100. Uma leitura no RSI de 70 indica níveis de sobrecompra, enquanto 30 é considerado sobrevoado. Alguns comerciantes gostam de ir mesmo abaixo do nível padrão de 30 para uma confirmação de compra, mas é, em última instância, a escolha dos comerciantes. Intraday Momentum Index - O IMI é inestimável até onde estou preocupado com um comerciante de opções que entra e sai das posições rapidamente. O Índice de Momento de Intraday é semelhante à leitura do Índice de Força Relativa, na medida em que ambos têm uma faixa de 0-100. Mais uma vez, 70 indica sobrecompra, enquanto 30 é considerado sobrevendido. Eu também uso o intervalo de doze (12) para correlacionar com o RSI. Novamente, é a preferência dos comerciantes sobre o que o comprimento funciona e o que ele ou ela gosta de usar. O Intraday Momentum Index é um indicador técnico muito poderoso para qualquer tipo de comerciante. Money Flow Index - segue o IMI como o próximo indicador. O MFI é um indicador de impulso que é usado para determinar a convicção em uma tendência atual, analisando o preço e o volume de uma determinada segurança. O MFI é usado como uma medida da força do dinheiro entrando e saindo de uma segurança e pode ser usado para prever uma reversão de tendência. O MFI está limitado entre 0 e 100 (como RSI e IMI) e é interpretado de forma semelhante ao RSI e IMI. A diferença fundamental é que a IMF também responde por volume, enquanto o RSI apenas incorpora preço. Também é diferente no fato de que em vez do número trinta (30) indicando níveis de sobrevenda, o índice de fluxo de dinheiro usa vinte como sobrevoado e oitenta como sobrecompra. Oscilador estocástico completo (não use apenas o estocástico rápido ou lento) - Usado por muitos comerciantes de Forex, acho o FSO tremendamente útil em meus negócios como outro indicador que confirma o que os quatro anteriores já fizeram. A combinação de todos esses indicadores juntos realmente valida quando é um momento oportuno para comprar. O FSO é uma combinação do Slow Stochastic e do Fast Stochastic e é mais avançado e mais flexível do que o Estocástico Rápido e lento e pode até ser usado para gerá-los. Leituras acima de 80 atuam como um sinal de sobrecompra, enquanto as leituras abaixo de 20 representam um sinal de sobrevenda. Os parâmetros que eu prefiro usar são (10,6,6) para negociação diária. Um dos problemas que as pessoas parecem ter com esta estratégia é saltar para um comércio muito rápido. Uma parte muito importante da estratégia é saber evitar comprar quando pode parecer um bom momento para fazê-lo, mas na verdade não é. Vou mostrar alguns dos meus gráficos de transmissão e apontar erros comuns que podem ser feitos. Uma vez que eu aguardo até que os mercados tenham estado abertos por pelo menos uma hora e não troquem durante a última hora, estamos lidando com aproximadamente 4,5 horas de negociação real. Isso é muito tempo. Não há necessidade de comprar se os indicadores e a tendência estão dizendo para você não. Eu realmente não posso enfatizar a importância da paciência ao usar essa estratégia. É uma coisa se você estiver vendo um grande nível de sobrevenda às 10:30 EST e todos os indicadores estão na linha. Nessas circunstâncias, é um bom momento para comprar. No entanto, se você estiver vendo as bandas Bollinger do fundo ou do topo mal tocadas, ou a linha de ação do preço atual está abraçando a banda por um período (o que eu direi mais detalhadamente sobre o artigo mais tarde), e todos os outros indicadores mal Em níveis de comprensão excessiva, por que forçar um comércio Para manter todos atualizados com os estoques que estou usando atualmente com esta estratégia, eles são os seguintes: Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) Google (NASDAQ: GOOG) CF Industries (NYSE : CF) Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) F5 Networks (NASDAQ: FFIV) Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) Chipotle Mexican Grill 9CMG) International Business Machines (NYSE: IBM) - acabou de adicionar. Baidu (NASDAQ: BIDU) Sina Corp. (NASDAQ: SINA) foi removida desta lista. O preço por ação diminuiu muito para que ele seja utilizado com a ordem de venda mínima de 0,60 acima do que você pagou por cada contrato de opção. Além disso, o governo chinês está ficando fora de controle com seus regulamentos. Baidu (BIDU) pode ser removido em breve se mais desses relatórios continuarem. A última coisa que precisamos ao usar essa estratégia é a incerteza. É por isso que sempre enfatizo que, antes de colocar um negócio, certifique-se de verificar o símbolo do ticker em sites como o Yahoo Finance ou o CNBC para quaisquer eventos de notícias que possam afetar o estoque. Sempre que você vê um estoque deslizando muito rapidamente em um curto período de tempo, sempre descubra por que imediatamente. Há quase sempre um motivo. SINA na segunda-feira foi um bom exemplo disso. Mesmo que o estoque estivesse baixo o dia todo, cerca de 1:24 EST, o estoque completamente caído (juntamente com a maioria das ações de tecnologia chinesa). Este foi um bom indicador para ficar longe desse estoque, juntamente com a BIDU (ações de tecnologia chinesas tendem a se mover em conjunto). Você simplesmente não quer ser pego em uma posição segurando opções de chamadas com tanto risco lá, não importa quão baixos sejam os indicadores. O exemplo abaixo do SINA na segunda-feira a partir do meu gráfico de transmissão é um excelente exemplo. Observe a tendência descendente, enquanto nunca quebra o Bollinger Band inferior. Não importa o estoque que você tenha em seu gráfico, se você vir uma tendência como essa, ele deve levantar imediatamente uma bandeira vermelha que algo está acontecendo com as ações, as mais prováveis ​​notícias prejudiciais. No gráfico acima, é isso que eu gosto de chamar de abraçar Bollinger Band. É um mau comércio para fazer, então evite todas e quaisquer situações como esta sempre que você vê. Para confirmar isso, também podemos ver a mesma situação com o BIDU na segunda-feira, como mostra este gráfico: enquanto o BIDU recuperou mais tarde no dia, este foi um ponto de entrada ruim de cerca de 1:28 EST até 1:34 EST. Você realmente quer ver a banda Bollinger inferior cruzada em seu gráfico, além dos outros quatro indicadores que sinalizam uma compra. A verdade é que, embora você possa perder algumas oportunidades, você também evitará queimar em uma espiral descendente contínua. Na segunda-feira, houve poucas oportunidades de compra de chamadas. Alguns dias você verá isso (a última quinta-feira aconteceu). FFIV teve um que eu definitivamente quero apontar para você. Ocorreu às 1:58 EST. Aqui está o gráfico e marquei o local onde foi um bom momento para comprar. Às vezes, quando você vê isso, outros indicadores podem ser ligeiramente desligados por alguns pontos. Há alguma indulgência quando apropriado. (Nota: Estou mostrando os pontos de Bollinger apenas aqui, e não os números dos outros quatro indicadores nesse momento.) Como você pode ver, o FFIV estava em uma tendência descendente, mas sem realmente bater a banda vermelha inferior em uma formação triangular que Realmente confirma um ponto baixo. Era apenas montando a banda ou abraçando a banda de 1:33 EST a cerca de 1:57 EST. Outra pergunta que me foi feita é se eles podem configurar compras automáticas. Eu aconselho fortemente a não fazer isso. As compras automáticas não levam em consideração quaisquer notícias relacionadas às condições de estoque ou de mercado. Uma compra automática o colocaria em uma posição de chamada SINA no início de hoje. Isso deveria explicar o que eu sinto sobre eles. Como mencionei no início do artigo, pode ser muito difícil esperar até chegar o melhor momento para comprar. Há alguns dias em que você verá mais de 10 negócios que você pode fazer um dia. Para outros, pode haver apenas um. Em média, geralmente há 3-5 compras realmente boas por dia. A paciência vai compensar, no entanto. Gostaria também de referir que não é uma boa idéia manter nada durante a noite. Recebo e-mails dizendo-me que eles já ganharam muito dinheiro no comércio e ainda querem manter o comércio. A partir do momento em que você decide manter esse comércio, você não está mais usando essa estratégia. Você agora é uma chamada longa ou colocou o suporte. Esta estratégia não tem nada a ver com o que acontece no próximo dia de negociação. Você poderá evitar ficar durante a noite se você manter seus tempos de negociação entre 10: 30-3: 00 EST. Uma das coisas que eu gosto de me perguntar antes de fazer um comércio é esta: provavelmente haverá outro comércio que venha, que será muito melhor do que este comércio. Se eu puder responder isso com um sim, eu passo para outra coisa. Pode soar simples, mas pode realmente salvá-lo de cometer erros. Espero que alguns desses exemplos ajudem a mostrar o que eu olho para evitar e o que comprar nos meus negócios diários. Como sempre, se você tiver dúvidas ou comentários, tentarei responder o mais rápido possível. Também recomendo ler a seção de comentários dos dois primeiros artigos, já que eu respondi muitos. Divulgação: Estou sempre comprando chamadas ou coloca os estoques mencionados no artigo, dependendo da oportunidade. Eu também possuo longas chamadas AAPL.